Annonce 02 Aug 2014, 05:08 Salut, Je pense que vous devez télécharger un programme pour cela, mais il n'est pas disponible publiquement. Je me souviens avoir lu ceci il y a quelques mois que le programme VAR du panel était écrit par Inessa Love, qui travaillait et peut-être encore travaille à la Banque mondiale. Vous pourriez avoir besoin de la contacter directement, car le programme n'est pas disponible pour le téléchargement sur STATA, au moins autant que je sache. Bien que cela pourrait être utile, quelqu'un a modifié le programme Inessas: rdeckercode. Bonjour tout le monde Est-ce que l'un d'entre vous a réussi à utiliser pvar pour effectuer un panel VECM Si oui, pourriez-vous partager les détails Im essayant de mettre en œuvre cette analyse, mais Im utilisant une autre commande (xtpmg), comme ci-dessous: Xtunitroot ips a, lags (aic) ay ou x variable 2) Pour le test de cointegration (Pedroni): xtpedroni y xlist, nopdols lagselect (aic) 3) Pour le modèle de correction d'erreur: xtpmg dy d (xlist), lr Xlist) noconst remplacer pmg Quelqu'un at-il une expérience avec xtpmg pour partager Merci à l'avance, Daniel ColomboIm faire une étude sur les déterminants de l'investissement direct étranger (IDE) dans les pays de l'ANASE. Avant d'effectuer une analyse de données de panel, j'aimerais effectuer un test de causalité de Granger entre les séries temporelles de déterminants d'IDE potentiels (PIB, taux de change, ecc.) Et les IED pour appuyer le choix de ces variables pour l'analyse de panel ci-dessus. Mes questions sont-elles: Est-ce logique Si les séries temporelles sont non stationnaires (je l'ai déjà découvert avec un test ADF) pourrais-je (en tout cas) exécuter le Granger CT ou devrais-je faire des séries chronologiques stationnaires avec un processus de cointegration (Et dans ce cas, lequel) (le plus important) Comment puis-je le faire avec Stata (je pense que je dois exécuter un VAR ou SVAR avant de faire le CT Granger, est-il correct il fait sens dans non stationnaire (Unité de racine) série temporelle) comment dois-je configurer le test (variable dépendante, lag périodes, ecc.) (Et enfin) Comment puis-je interpréter les résultats (Stata Granger CT) : 04 Je suis de loin aucun expert sur la série chronologique, mais ce sont mes pensées pour ce qu'il vaut. J'espère que quelqu'un d'autre pourrait ajouter à cela pour vous aider plus loin sur votre chemin. Est-il sens Pour moi, il doesnt vraiment faire beaucoup de sens. Quand je fais l'analyse des données du panel, je fonde le choix de mes variables sur les résultats dans la littérature. Il devrait y avoir une base théorique pour votre modèle. Je voudrais simplement utiliser le test de causalité de Granger comme méthode d'analyse. Ce document pourrait vous intéresser, où ils utilisent un test Granger dans un paramètre de données du panneau. Si les séries chronologiques sont non stationnaires, pourrais-je exécuter le CT Granger ou devrais-je avoir à faire des séries temporelles stationnaires avec un processus de cointegration avant Oui, vous devriez faire la série chronologique stationnaire que le modèle VAR que vous utilisez pour faire le test suppose Que les données sont stationnaires. Si votre série chronologique a une racine unitaire, souvent la première différence éliminera cette racine unitaire. Comment puis-je le faire avec Stata Première différence peut être fait en utilisant le D-commande (ne pas oublier de régler vos données au départ) Donc, si vous avez votre série chronologique appelée gdp, vous devez d'abord la différence par: Vous pouvez configurer Le modèle VAR en utilisant la commande var. Pour obtenir de l'aide sur ce type simple, la commande pour votre modèle VAR pourrait être: Utilisez varsoc pour tester la longueur optimale du nombre de retards devant être inclus. Donc, dans la commande ci-dessous je teste les 20 premiers décalages. Par exemple, après avoir installé le modèle var, vous pouvez faire le test de causalité de Granger en utilisant: Comment interpréter les résultats? J'ai trouvé ce post très utile sur la façon de conduire et interpréter un test de causalité de Granger (Il est fait dans R). Soyez conscient que l'hypothèse nulle est une sur la causalité non Granger.
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